Amibroker Provning A Glidande Medelvärde Crossover Systemet

Back-testa dina handelsideer. En av de mest användbara sakerna som du kan göra i analysfönstret är att backtest din handelsstrategi på historiska data. Detta kan ge dig värdefullt inblick i styrkor och svaga punkter i ditt system innan du investerar riktiga pengar Denna enda AmiBroker-funktionen kan spara mycket pengar för dig. Skriva dina handelsregler. Först måste du ha objektiva eller mekaniska regler för att komma in och ut ur marknaden. Detta steg är basen för din strategi och du måste tänka på det själv sedan Systemet måste matcha din risk tolerans, portfölj storlek, pengar hantering tekniker och många andra individuella faktorer. När du har egna regler för handel bör du skriva dem som köp och sälj regler i AmiBroker Formula Lanugage plus kort och omslag om du vill Testa även kort handel. I det här kapitlet kommer vi att överväga mycket grundläggande glidande medelvärdeöverföringssystem Systemet skulle köpa aktier kontrakt när nära pris stiger över 45-dagars exponentiell glidande medelvärde Och kommer att sälja lagerkontrakt när nära pris faller under 45-dagars exponentiell glidande medelvärde. Det exponentiella glidande genomsnittet kan beräknas i AFL med hjälp av den inbyggda funktionen EMA Allt du behöver göra är att ange inmatnings array och medelvärde, så att 45-dagars exponentiell glidande medelvärde av slutkurserna kan erhållas med följande uttalande. Den nära identifieraren avser inbyggd array-hållande slutkurs för nu analyserad symbol. För att testa om det närmaste priset går över exponentiellt glidande medelvärde, använder vi inbyggda I cross function. buy cross close, ema close, 45. Ovannämnda uttalande definierar en buy trading regel Det ger 1 eller sant när nära pris korsar över ema stänga, 45 Då kan vi skriva försäljningsregeln som skulle ge 1 när motsatt situation händer - nära priskors under ema nära, 45.sell cross ema close, 45, close. Observera att vi använder samma korsfunktion men motsatt ordning av argument. Så komplett formel för långa affärer kommer att se ut som Is. buy cross close, ema close, 45 sälja cross ema close, 45, close. NOTE För att skapa ny formel vänligen öppna Formel Editor med hjälp av Analysis-Formula Editor-menyn, skriv formeln och välj Verktyg-Skicka till Analys-menyn i Formel editor. För att säkerhetskopiera ditt system klickar du bara på knappen Tillbaka test i fönstret Automatiskt analys. Kontrollera att du har skrivit in den formel som innehåller minst köpa och sälja handelsregler enligt ovan. När formeln är korrekt börjar AmiBroker analysera dina symboler enligt Dina handelsregler och genererar en lista över simulerade affärer Hela processen är väldigt snabb - du kan skriva tillbaka tusentals symboler om några minuter. Progressfönstret visar dig beräknad slutförd tid. Om du vill stoppa processen kan du bara klicka på Avbryt Knappen i framdriftsfönstret. När processen är klar visas listan över simulerade affärer i den nedre delen av det automatiska analysfönstret i resultatfönstret. Du kan undersöka när köp - och försäljningssignaler förekommer Ed bara genom att dubbelklicka på handeln i resultatfönstret Detta ger dig raka eller ofiltrerade signaler för varje stapel när köp - och säljvillkoren är uppfyllda Om du vill se endast enhanteringspilar som öppnar och stänger för närvarande vald handel bör du dubbelklicka på linjen Samtidigt som du håller ned SHIFT-tangenten nedtryckt Alternativt kan du välja typ av display genom att välja lämpligt objekt från den snabbmeny som visas när du klickar på resultatrutan med höger musknapp. Förutom resultatlistan kan du få mycket detaljerad statistik om Systemets prestanda genom att klicka på Rapport-knappen För att få veta mer om rapportstatistik, kolla in beskrivningsfönstret beskrivning. Om du vill ändra inställningarna för backtest. Bakprovningsmotorn i AmiBroker använder vissa fördefinierade värden för att utföra uppgiften, inklusive portföljens storlek, periodicitet Dagligen varje månad, antal provisioner, räntesatser, maximala förlust - och vinstmålstopp, typ av affärer, prisfält och Så vidare Alla dessa inställningar kan ändras av användaren med hjälp av inställningsfönstret. Efter att ha ändrat inställningarna, kom ihåg att köra din backtest igen om du vill att resultaten ska synkroniseras med inställningarna. Till exempel, om du vill testa om veckor i stället för Dagligen klickar du bara på knappen Inställningar välj Weekly from Periodicity combo box och klicka på OK och kör sedan analysen genom att klicka på Back test. Reserved variable names. The följande tabell visar namnen på reserverade variabler som används av Automatic Analyzer. Betydelsen och exemplen på att använda dem är Ges senare i det här kapitlet. Så här kontrollerar du dollarbelopp eller andel av portfölj som investeras i handeln, se förklaringar nedan. Automatisk analys ny i 3 9. Hittills har vi diskuterat ganska enkel användning av backtestaren. AmiBroker stöder dock mycket mer sofistikerade metoder Och begrepp som kommer att diskuteras senare i detta kapitel Observera att nybörjaren ska först spela lite med de enklare ämnen som beskrivs ovan Innan du går vidare. Så, när du är redo, ta en titt på följande nyligen presenterade funktioner hos back-testeren. En AFL-skriptvärd för avancerade formelskribenter b Förbättrat stöd för korta transaktioner c Sättet att styra orderkörningspriset från Skript d olika typer av stopp i back tester e position storlek f runt lot storlek och tick storlek g marginal konto h backtesting futures. AFL scripting värd är ett avancerat ämne som är täckt i ett separat dokument tillgängligt här och jag vann t diskutera det i detta Dokument Återstående funktioner är mycket lättare att förstå. I de tidigare versionerna av AmiBroker, om du ville ha ett back-test-system med både långa och korta affärer, kan du bara simulera stop-and-reverse-strategi När lång position stängdes en ny kort Positionen öppnades omedelbart Det var för att köpa och sälja reserverade variabler användes för båda typerna av affärer. Nu med version 3 59 eller högre finns det separata reserverade variabler för att öppna och stänga länge en Nd short trades. buy - true eller 1 värde öppnas lång handelsförsäljning - sant eller 1 värde stänger lång handel kort - sant eller 1 värde öppnas kort handel - sant eller 1 värde stänger kort handel. För att back-test korta affärer Du behöver tilldela korta och täcka variabler Om du använder stop-and-reverse-system, alltid på marknaden, tilldela bara sälja till kort och köp till cover. short sell cover buy. This simulerar hur pre-3 59 versioner fungerade. Men nu AmiBroker Gör det möjligt för dig att ha separata handelsregler för att gå lång och för att gå kort som visas i det här enkla exemplet. Långa affärer entré och utträde regler köpa cross cci, 100 sälja kors 100, cci. Korta inträden och kortslutningar reglerar kort kors -100, cci täcker cross cci, -100. Notera att i det här exemplet om CCI är mellan -100 och 100 är du borta från marknaden. Kontrollera handelskurs. AmiBroker erbjuder nu 4 nya reserverade variabler För att ange det pris som köp, sälja, kort och omslag beställs exekveras. Dessa arrays har följande namn buyprice, sellprice, shortprice och coverprice. Huvudanvändningen av dessa variabler är att reglera handelspriset. Köppris IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE Måndag köp på högt, annars köp på nära håll. Så kan du skriva följande för att simulera verkliga stop-orders. BuyStop formuläret för buy stop level SellStop formeln för försäljningsstopp. Om när som helst under dagskurserna stiger över buystop nivå hög buystop köper ordern sker vid köpstopp eller låga som är högre Köp Cross High, BuyStop. Om som helst under dagpriserna faller under försäljningsprisnivå låg försäljningsstopp sker försäljningsordern vid försäljningsstopp eller högt som är lägre Sälj Kors SäljPris, SäljStop. BuyPris Max Köpstopp, Lågt Försäkra dig om köppris inte mindre än Låg SäljPris min SäljStopp, Höga Se till Försäljningspriset är inte högre än High. Please observera att AmiBroker förinställer försäljningspris, försäljningspris, kortpris och täckprisvärdesvärden med de värden som definieras i fönstret för systemtestinställningar som visas nedan, så du kan men behöver inte definiera dem i din formel Om du inte Definiera dem AmiBroker fungerar som i de gamla versionerna. Vid backtestning kommer AmiBroker att kontrollera om de värden du tilldelade till försäljningspriset, försäljningspriset, kortpriset, täckpriset passar in i högt lågt utbud av given bar. Om inte, justerar AmiBroker det till högt pris om Prismatrisvärdet är högre än högt eller till det låga priset om prismatrisvärdet är lägre än lågt. Projektmål stannar. Som du kan se i bilden ovan är nya inställningar för vinstmåttstopp tillgängliga Le i fönstret för systemtestinställningar Resultatmålstopp görs när det höga priset för en viss dag överskrider stoppnivån som kan ges som en procentuell eller punktvis ökning från köpeskillingen Som standard stoppas exekveras till pris som du definierar som sälja Prisuppsättning för långa affärer eller täckningsprisuppsättning för korta affärer Detta beteende kan ändras genom att använda Exit vid stoppfunktionen. Exit vid stoppfunktionen. Om du markerar Avsluta vid stopprutan i inställningarna stoppas exekveringen vid exakt stoppnivå, dvs. Om du definierar vinstmålet stoppar vid 10 ditt stopp och köpeskillingen var 50 stopporder kommer att köras vid 55 även om din försäljningsprisuppsättning innehåller annat värde till exempel slutkurs på 56. Maximal förlust slutar fungera på ett liknande sätt - de är Exekveras när det låga priset för en viss dag sjunker under stoppnivån som kan ges som en procentuell eller punktvis ökning från köpeskillingen. Denna typ av stopp används för att skydda vinsten när den spårar din handel så att varje gång en position Värdet når en ny hög är bakstoppet placerat på en högre nivå När vinsten sjunker under den bakre stoppnivån är positionen stängd. Denna mekanism visas på bilden nedan. 10 bakstopp visas. Ett exempel på låg nivå implementering av vinstmålet stopp i AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i om priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Sälj i 1 SäljPris i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 annars Sälja i 0.Detta är en ny funktion i version 3 9 Positionering i backtester implementeras med hjälp av ny reserverad variabel. PositionSize storlek array. Now du kan styra dollar belopp eller andel av portfölj som investeras i trade. positive nummer definiera dollar belopp som Investeras i handeln till exempel. PositionSize 1000 investera 1000 i varje trade. negative numbers -100 -1 definiera procent -100 ger 100 av nuvarande portfölj storlek, -33 ger 33 av tillgängligt eget kapital till exempel. PositionSize -50 investerar alltid bara hälften Av det aktuella equity. dynamic-dimensioneringsexemplet. PositionSize - 100 RSI. as RSI varierar från 0 100, vilket kommer att resultera i position beroende på RSI-värden - låga värden på RSI kommer att resultera i högre andel investerade. Om mindre än 100 av tillgängliga pengar finns i Intjänad då återstående belopp tjänar ränta enligt definitionen i inställningarna. Det finns också en ny kryssruta i fönstret AA-inställningar. Tillåt positionsstorlek krympande - detta styr hur backtester hanterar situationen när önskad positionsstorlek via PositionSize-variabel överstiger tillgängliga pengar när denna flagga Är markerad positionen är angiven med storlek shinkad till tillgänglig kontant om den är avmarkerad positionen är inte inmatad. För att se faktiska positionsstorlekar använd ett nytt rapportläge i AA-inställningsfönstret Handelslista med priser och pos size. For slutet, här Är ett exempel på Tharp s ATR-baserad positionsstorleksteknik kodad i AFL. Köp din köpformel här Sälj 0 säljer endast genom stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 VIKTIGT Ställ det också i Inställningar Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. Tekniken kan sammanfattas enligt följande. Det totala kapitalet per symbol är 100.000, vi sätter risknivån vid 1 av tota L eget kapital Risknivå definieras enligt följande om ett bakåtstopp på 50 aktier är 45 värdet på två ATR s mot positionen, 5 förlusten är uppdelad i 1000 risk för att 200 aktier ska köpas. Så, Förlustrisk är 1000 men fördelningsrisken är 200 aktier x 50 aktie eller 10 000 Så fördelar vi 10 av eget kapital till inköpet men riskerar endast 1000 redigerat utdrag från AmiBroker-mailinglistan. Rundlängdstorlek och kryssstorlek. Diverse instrument är Handlas med olika handelsenheter eller block. Till exempel kan du köpa bråkdel av andelar i fond, men du kan inte köpa bruttoantal aktier. Ibland måste du köpa i 10 eller 100-talet. AmiBroker låter dig nu ange blockstorleken på global Och per-symbolnivå. Du kan definiera per-symbol runt lotstorlek på Symbol-Information-sidan bild 3 Värdet på noll betyder att symbolen inte har någon särskild runda partikelstorlek och kommer att använda Default Round Lot Size Global Inställning från Automatic Analysis Inställningar s Åldersbild 1 Om standardstorlek också är inställd på noll betyder det att fraktionerat antal aktier kontrakt är tillåtna. Du kan också styra runda partikelstorlek direkt från din AFL formel med hjälp av RoundLotSize reserverad variabel, till exempel. Denna inställning styr lägsta prisflyttning av Given symbol Du kan definiera den på global och per-symbolnivå Som med runda lotstorlek kan du definiera fältstorlek per symbol på sidan Symbolinformation sidan pic 3 Värdet på noll instruerar AmiBroker att använda standardflikstorlek som definieras i Inställningarna Sida bild 1 av automatisk analysfönster Om standardflikstorlek också är inställt på noll betyder det att det inte finns någon lägsta prisrörelse. Du kan ange och hämta kryssstorleken även från AFL-formel med hjälp av TickSize reserverad variabel, till exempel. Notera att kryssrutan Storlek inställning påverkar ENDAST trades som lämnas av inbyggda stopp och eller ApplyStop Backtester förutsätter att prisdata följer fältstorlekskrav och det ändrar inte prisuppsättningar som tillhandahålls av användaren. Så specificerar fäststorlek m Akes mening bara om du använder inbyggda stopp så att utgångspunkter genereras till tillåtna prisnivåer istället för beräknade. Till exempel i Japan kan du inte ha fraktioner av delar av yen så du borde definiera global ticksize till 1, så inbyggd Stoppar avslutningsverksamheten på heltalsnivå. Kontantmarginalinställningen definierar procentmarginalkravet för hela kontot Standardvärdet för Kontantmarginal är 100 Detta innebär att du måste tillhandahålla 100 pengar för att komma in i handeln, och det här är hur backtester fungerade i tidigare versioner Men nu kan du simulera ett marginalkonto. När du köper på marginal lånar du helt enkelt pengar från din mäklare för att köpa lager. Med gällande regler kan du lägga upp 50 av köpeskillingen på det lager du vill köpa och låna den andra hälften från din Mäklare För att simulera detta, skriv bara 50 i fältet Kontantmarginal se bild 1 Om ditt initiala eget kapital är satt till 10000 kommer din köpkraft att vara 20000 och du kommer att kunna gå in i större positioner Observera Att dessa inställningar ställer in marginalen för hela kontot och det är INTE relaterat till terminshandel alls. Med andra ord kan du handla aktier på marginalkontot. Omvänd inmatningssignalkrafter avslutar kryssrutan till Backtester-inställningarna När det är PÅ standardinställningen - backtester Fungerar som i tidigare versioner och stänger redan öppen positon om ny inmatningssignal i omvänd riktning stöter på Om denna strömbrytare är AV - även om omvänd signal inträffar backtester upprätthåller för närvarande öppen handel och stänger inte positon tills regelbunden utgångsförsäljning eller täckningssignal genereras I Andra ord när denna omkopplare är OFF backtester ignorerar korta signaler under långa affärer och ignorerar köpsignaler under korta affärer. Tillåt samma streckavsluta enkelstångs handelsalternativ till inställningarna när det är på standardinställningarna - inmatning och utträde i samma bar är Tillåtet som i tidigare versioner om det är AV - Avsluta kan hända från och med nästa stapel bara detta gäller för vanliga signaler, det finns en separat inställning för ApplyS Topp genererade utgångar Om du växlar till OFF kan du reproducera uppförandet av MS backtester som inte klarar av samma dagutgångar. Aktivera slutar omedelbart. Den här inställningen löser problemet med testningssystem som går in i handeln på marknaden öppen I versioner före 4 09 Backtester antog att du kom in i affärer på marknaden nära så inbyggda stopp slutade aktiveras från nästa dag Problemet var när du faktiskt definierade öppet pris som handelsinträdespris - då samma prisutveckling inte utlöst stopparna Det fanns några Publicerade lösningar baserade på AFL-kod, men nu behöver du inte använda dem. Om du bara handlar på öppet bör du markera Aktivera slutar omedelbart bild 1. Du kan fråga varför inte bara kolla ombud eller kortprismatris om det är lika med öppet pris Olyckligtvis vann det inte jobbet Varför Helt enkelt för att det finns doji dagar när öppet pris är lika nära och då kommer backtester aldrig att veta om handeln gick in på marknaden öppen eller nära Så vi behöver verkligen en separat s Ening. Use QuickAFL. QuickAFL tm är en funktion som möjliggör snabbare AFL-beräkning under vissa förhållanden. Från och med 2003 var det endast tillgängligt för indikatorer, för version 5 14 är det också tillgängligt i Automatic Analysis. Först var tanken att tillåta snabbare diagramrapporteringar Genom att beräkna AFL-formel endast för den delen som är synlig på diagrammet På ett liknande sätt kan automatiskt analysfönster använda delmängden av tillgängliga citat för att beräkna AFL, om vald parametrar är mindre än Alla citat. Detaljerad förklaring på hur QuickAFL fungerar och hur Att kontrollera det, finns i den här Knowledge Base-artikeln. Notera att det här alternativet inte bara fungerar i backtestern, men också i optimeringar, utforskningar och scans. Moving Average Crossover Backtest. Moving Average Crossover Backtest. Jag är nybörjad Att glidande medelvärdeövergångar används ofta i handelsaktivitet. Jag ville analysera backtest på olika glidande medelvärden vid olika tidsramar Nyfiken att nu th E optimerat värde av MA enligt TF. Can någon hjälpa mig genom att dela ett Excel-ark som innehåller formlerna som föreslår det optimerade värdet av MA, bactestingresultat, lönsamhetsförhållande, förväntat förhållande etc. Re Moving Average Crossover Backtest. Welcome to Världen av Trading. Moving medeltal är högt respekterad indikator i handel Vi har så många fantastiska tråd på detta tema Vänligen gå igenom dem Det kommer att hjälpa dig En sådan tråd är. Regarding excel-fil, förlåt att jag inte har några äldre kan ha det Jag antar att AW10, NTrader42, vikrit, TJ användar ID kan hjälpa dig. Ursprungligen postat av mangup. Welcome to the World of Trading. Moving medeltal är högt respekterad indikator i handel Vi har så många fantastiska tråd på detta tema Vänligen gå igenom dem Det kommer Hjälp dig En sådan tråd är. Regarding excel-fil, förlåt att jag inte har Några seniorer kan ha det Jag antar att AW10, NTrader42, vikrit, TJ-användar ID kan hjälpa dig. Tack för mangup Så snällt av dig Kommer definitivt att läsa den tråden Begär ot Hennes kunniga medlem att vänligen vägleda mig med några systemriktlinjer. Skriva AFL för Amibroker. De bästa resurserna för Amibroker AFL kan hittas via Amibroker AFL-biblioteket eller ett av Amibroker yahoo forum. Här finns det gott om generösa handlare som är glada Att dela del av deras kod och ge hjälp om det behövs. Jag ger också kod för 20 handelssystem skrivna i AFL med varje inköp av min bok eller kurs och kommer posta mycket gratis AFL-kod här i framtiden så se till att komma tillbaka Regelbundet. Ny till Amibroker. Det är ganska enkelt att skriva AFL för Amibroker även för någon som saknar bakgrund i programmeringen. Om du är ny på Amibroker rekommenderar jag ett råd som jag först fick när jag kom på Amibroker forum. Börja med slutet av Dagsdata för amerikanska aktier och leta efter enkla, robusta system. Allt du behöver från ett bra handelssystem kan hittas med EOD-data och härifrån bör det vara möjligt att nå avkastning o F 30 bil per år med lite arbete Därifrån kan du börja arbeta med ännu större avkastning men kom ihåg att högre avkastning i sig innebär högre risk. Med slutdatumsdata menar jag data som visar hög, låg, öppen och Nära från handelsdagen Det är mycket bättre att koncentrera sig på dagliga eller veckovisa system och ignorera dagens handel om du är ny på marknaderna. Och kom ihåg, inget handelssystem kan skapas utan goda kvalitetsdata Jag rekommenderar Norgate Premium Data och du kan få En gratis test av tjänsten här. Skriva AFL för Amibroker. När du börjar skriva Amibroker AFL så är det en bra idé att börja med en sorts mall som du kan använda som grundval för flera handelssystem börjar jag vanligtvis med något som detta , De inställda alternativen kan också ställas in i Amibroker-panelen men det är bättre att skriva dem in i code. SetOption InitialEquity, 10000. Den här anger hur mycket kapital du måste handla, t ex 10,000.SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, True. Allows positionstorlek t O beräknas med hjälp av föregående bar s fonder Kan slås på eller av. Det är vanligtvis inte möjligt att handla i exakt när en signal uppstår Så du kan fördröja köp, sälj, kort och täcka in med 1 eller flera staplar. SetOption MaxOpenpositions, 10.Ställer in de maximala öppna positionerna du vill ha vid en gång. Jag har satt min på 10 när jag handlar en portfölj med 10 stocks. Amibroker går in i branschen baserat på signalranken, även känd som positionscore. Om du har korta och långa positioner Denna variabel gör det möjligt för dem att rangordnas separat så att du inte hamnar favoriserar en riktning över den andra. SetOption Maxopenlong, MOL SetOption Maxopenshort, MOS MOL 10 MOS 5.Denna kod tillåter högst 10 långa positioner och 5 korta positioner vid en tidpunkt. SetOption AllowSameBarExit, True. Allows handlar stängas på samma stapel som utgångsignalen eller stoppsignalen uppstår. Nummerpositioner 10 SetOption Maxopenpositions, positionspositioner SetPositionSize 1, spsShares PositionSize -20 10.Detta är segmentet av c Ode jag använder för att ställa in min positionering eller risk -20 10 betyder att min positionsstorlek per handel är 20 av mitt konto dividerat med 10 Med andra ord, om jag börjar med 10 000 kommer min första handel att ha ett börsvärde på 200 För att få numret Av aktier delar du helt enkelt det här numret till aktiekursen. Till exempel, för ett lager som är 12, köper jag 16 aktier. Rankhandel. När det är på plats är det en bra idé att definiera positioncore-mätvärden och ange formlerna för indikatorer Du planerar att använda Kom ihåg att positionscore bestämmer rangen Om du har mer än en handelssignal, kommer Amibroker att ta den handel som är störst högst. Detta är ganska viktigt, särskilt om ditt system genererar många signaler i samma bar. Du kan använda Någon beräkning du gillar Här är några idéer. PositionScore RSI 14 100 Föredrar långa positioner med lägre RSI-värden och korta positioner med hög RSI PositionScore ATR 10 100 Föredrar långa positioner med mindre ATR-genomsnittliga True Range-värden PositionScore ROC C, 1 -1 Gäller lång Positioner med lägre ROC-värde för förändringsvärden. Då kan du ange dina köp - och säljvillkor. När du skriver AFL för Amibroker är det en bra idé att hålla allt organiserat så att du inte gör några misstag och du kan lätt förstå det i framtiden. Här sa Mycket enkelt glidande medelvärde crossover example. Buy Cross fastEMA, slowEMA köper när 50-talet EMA passerar över 200-talet EMA Sell Cross slowEMA, fastEMA säljer när 200-talet EMA passerar under 50-talet EMA. När du har försökt detta kan du Inställt på att optimera några av dina parametrar som below. fastema Optimera fastEMA, 50,25,200,25 slowema Optimera slowEMA, 200,180,300,20.När körningen, kommer optimeringsprogrammet att cykla genom dessa värden och presentera dem i en tabell som visar vilka som gjorde det bästa The Siffror i parentes står för standardinställning, första iteration, slutlig iteration, steg Med andra ord testar optimiseraren först fastema med 25-inställningen, så fortsätter den att testa med intervaller om 25 Tills det blir 200 där det stannar Om du kör backtest utan optimeringsprogrammet använder Amibroker standard 50-inställningen. Efter dina köp - och säljvillkor kan du ange kod som visar dina olika indikatorer på diagrammet och eventuella beräkningar du kan ha med Kapitalkurvan. För mer kod, var noga med att kolla tillbaka här regelbundet när jag planerar att lägga upp flera handelssystem som analyseras och presenteras med AFL för Amibroker. Det är också en bra idé att kolla resurserna från Amibroker för backtestning och portfölj Testa här. Se fler inlägg som den här. Hej Ricardo Tja, du behöver inte använda ett stopp, du kan bara programmera en normal säljfunktion. Inte exakt vad du behöver, vad sägs om Sälj C Kategorier. Oavhängig näringsidkare, analytiker writer. JB Marwood är en självständig näringsidkare, lärare och författare som specialiserat sig på handelssystem och aktiehandel. Han började sin karriär att handla FTSE 100 och German Bund för ett handelshus i London och arbetar nu genom sitt eget företag. Han skriver också för Söka Alpha och andra finansiella publikationer Google Kom ihåg att finansiell handel är riskabel och du kan medföra betydande förlust av kapital Ingenting på denna webbplats ska tolkas som personlig investeringsrådgivning Se hela ansvarsfriskrivningen. D bloggare så här.